Piegża unika dużych kompleksów leśnych. Chętnie zasiedla kępy krzewów w pobliżu polnych dróg, zadrzewienia śródpolne, skraje lasów, ogrody, sady, cmentarze i parki. Czasem jest bardzo liczna w parkach wielkich miast. Pieśń samca składa się z dwóch części ? bardzo cichego szczebiotliwego wstępu oraz części głównej, głośnego, twardego trelu, przypominającego nieco klekotanie lub bulgotanie. Piegża przylatuje wcześniej niż wszystkie inne gatunki pokrzewek, zwykle w drugiej połowie kwietnia.
Okres lęgowy trwa od maja do lipca. Samce przylatują dzień wcześniej niż samice i zajmują terytoria lęgowe. W gęstych krzewach, często w żywopłotach, zwykle na wysokości około 1 m, para piegży buduje gniazdo, wyraźnie mniejsze niż gniazda innych pokrzewek. Jest ono zbudowane z suchych łodyg i liści traw. Konstrukcja gniazda jest bardzo słaba. Jego zewnętrzne warstwy są często pokryte pajęczyną. Piegża składa 5 żółtobiałych jaj, z dosyć dużymi, brązowymi i szarymi plamami, które tworzą mały pierścień wokół tępego bieguna jaja. Wysiadują oboje rodzice przez 11 ? 13 dni.
Młode pozostają w gnieździe przez mniej więcej tyle samo czasu. Rodzice karmią je jeszcze przez pewien czas po wylocie w pobliżu gniazda. Piegża jest mniej płochliwa od pozostałych gatunków pokrzewek. Słabo reaguje na widok człowieka zbliżającego się do gniazda. Często wychowuje kukułkę w swoim gnieździe.
We wrześniu i październiku odlatuje na zimowiska do południowej Europy i północnej Afryki.
Piegża jest jednym z najmniejszych gatunków pokrzewek. Ma ciemnoszary wierzch i brudnobiały spód ciała, z intensywnie brązowymi skrzydłami. Głowę ma szarą z ciemnymi policzkami, podgardle prawie białe, a nogi niebieskawe lub ołowiowoszare. Pisklęta można rozpoznać po pomarańczowo zabarwionym wnętrzu paszczy i dwu niewyraźnych, szarych plamkach na języku. Piegża występuje w całej prawie Eurazji.
Ptak ten nie występuje w zachodniej Francji, na Półwyspie Iberyjskim, w dużej części Apeninów, w północnej Skandynawii i w najbardziej na północ wysuniętej części Wielkiej Brytanii. Na wschodzie jej zasięg dochodzi do Mongolii. W Polsce jest gatunkiem średnio licznym.